Автоматизация анализа купонных облигаций

  • Просмотров 1298
  • Скачиваний 40
  • Размер файла 43
    Кб

Автоматизация анализа купонных облигаций И.Я. Лукасевич Для анализа облигаций с фиксированным купоном в ППП EXCEL реализованы 15 функций (табл. 2.4). Все функции этой группы предварительной установки специального дополнения – "Пакет анализа" (см. приложение 1). Таблица 2.4 Функции для анализа облигаций с фиксированным купоном Наименование функции Формат функции Англоязычная версия Русифицированная версия COUPDAYBS ДАТАКУПОНДО

ДАТАКУПОНДО(дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; [базис]) COUPNCD ДАТАКУПОНПОСЛЕ ДАТАКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; [базис]) COUPDAYSBS ДНЕЙКУПОНДО ДНЕЙКУПОНДО(дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; [базис]) COUPDAYSNC ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; [базис]) COUPDAYS ДНЕЙКУПОН ДНЕЙКУПОН(дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; [базис]) COUPNUM ЧИСЛКУПОН ЧИСЛКУПОН(дата_согл; дата_вступл_в_силу;

частота; [базис]) DURATION ДЛИТ ДЛИТ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; доход; частота; [базис]) MDURATION МДЛИТ МДЛИТ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; доход; частота; [базис]) PRICE ЦЕНА ЦЕНА(дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; доход; погашение; частота; [базис]) ACCRINT НАКОПДОХОД НАКОПДОХОД(дата_вып; дата_след_ куп; дата_согл; ставка; номинал; частота; [базис]) YIELD ДОХОД ДОХОД(дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; цена; погашение; частота;

[базис]) ODDFYIELD ДОХОДПЕРВНЕРЕГ ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(дата_согл; дата_ пог; дата_вып; дата_перв_ куп; ставка; цена; погашение; ÷àñòîòà;[базис]) ODDLYIELD ДОХОДПОСЛНЕРЕГ ДОХОДПОСЛНЕРЕГ(дата_согл; дата_ пог; дата_вып; дата_посл_ куп; ставка; цена; погашение; ÷àñòîòà; [базис]) ODDFPRICE ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ(дата_согл; дата_ пог; дата_вып; дата_перв_куп; ставка; доход; погашение; ÷àñòîòà; [базис]) ODDLPRICE ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ(дата_согл; дата_ пог;

дата_вып; дата_посл_куп; ставка; доход; погашение; ÷àñòîòà; [базис]) Рассмотрим технологию применения этих функций на реальном примере из практики российского рынка ОВВЗ. Пример 2.9 Рассматривается возможность приобретения облигаций внутреннего валютного займа Минфина России седьмой серии. Произвести расчет эффективности операции на 18 марта 1997 года исходя из следующих данных . Дата выпуска ОВВЗ – 14.05.1996 г. Дата погашения – 14.05.2011